Les dix plus grandes banques allemandes pourraient avoir besoin de 105 milliards d'euros de capitaux supplémentaires dans le cadre de la nouvelle réglementation du secteur bancaire, dite de Bâle III, a annoncé lundi la fédération bancaire allemande BdB. Le Comité de Bâle, chargé de ce dossier, devrait exiger des établissements financiers qu'ils affichent un ratio de solvabilité Tier 1 d'au moins 6%, a ajouté la fédération.

Mais un matelas supplémentaire de 4% pourrait être exigé, 2% pour préserver les fonds propres et 2% pour les "capitaux contracycliques". En août, des sources réglementaires et bancaires informées de l'évolution des discussions avaient confié à Reuters que le Comité de Bâle exigerait probablement des banques qu'elles doublent, voire triplent, le poids des fonds propres les plus solides dans leur bilan dans le cadre de Bâle III.

Ces sources avaient alors dit que le ratio plancher de fonds propres "Core Tier 1" serait sans doute fixé entre 4% et 6%, contre 2% actuellement. En outre, une règle imposerait un "matelas de capitaux de réserve" supplémentaire d'environ 2%, susceptible d'être utilisé en période économique difficile, qui devrait être composé d'actions ordinaires et de profits mis en réserve, à l'instar du "Core Tier 1", et d'un "matelas contracyclique" pouvant atteindre jusqu'à 2%, qui serait amassé lors des périodes fastes.

Le quotidien allemand Die Zeit, citant un projet de propositions du comité, écrit que ce dernier proposera un ratio Tier 1 de 9%, incorporant un "matelas" de 3% et auquel pourrait s'ajouter encore un "matelas anticyclique" de 3% en période faste. Les proportions du matelas supplémentaire et du matelas anticyclique seraient respectivement de 2,5% dans le ratio de Tier 1 dit "core", plus restrictif que le ratio Tier 1 proprement dit. Les exigences de fonds propres peuvent atteindre 16% si l'on inclut 4% de capitaux Tier 2, écrit encore Die Zeit. Vendredi, l'Allemagne a annoncé qu'elle n'empêcherait pas la conclusion d'un accord sur le durcissement des règles internationales de solvabilité imposées aux banques, alors que sa position reste incertaine aux yeux du Comité de Bâle.

MINIMUM ABSOLU

Le Comité de Bâle se réunit ce mardi pour finaliser Bâle III, dans la perspective d'une réunion du G20 en novembre et d'une application des nouvelles dispositions à la fin 2012. Beaucoup de grandes banques ont déjà un ratio de capital Tier 1 de 10% voire plus mais d'autres établissements auront des difficultés pour s'adapter à la nouvelle donne et auront besoin de temps pour ce faire, a fait remarquer Hans-Joachim Massenberg, vice-président du directoire de la BdB, à des journalistes. Ce dernier a expliqué que le secteur bancaire s'exposait en outre à des projets de taxe sectorielle, de taxe sur les transactions financières et à des changements dans les textes de loi gouvernant la restructuration des entreprises.

Les discussions au sein des autorités de régulation tournent autour d'une période d'adaptation de six à huit ans, "le minimum absolu", selon la BdB. Ses membres souhaiteraient plutôt huit à 10 ans pour remplir les critères quantitatifs de fonds propres et au-delà pour les aspects qualitatifs.

L'INQUIETUDE DE MICHEL PEBEREAU

Invité ce mardi de BFM Radio, Michel Pébereau, le président du conseil d'administration de BNP Paribas, a avancé un chiffre encore plus spectaculaire. Selon lui, si les "sages" de Bâle 3 maintiennent leur projet de porter l'obligation d'afficher un ratio de solvabilité - les fonds qu'elles doivent détenir pour pouvoir accorder des prêts- "tier One" (le niveau maximum) de 10%, les banques françaises seraient obligées de devoir lever en quelques mois la bagatelle de 150 milliards d'euros soit autant que les fonds qu'elles ont levés en...150 ans, depuis leur création.