L'« algo » pour les nuls

Pour que les machines ne prennent pas le pouvoir

L'« algo » pour les nuls

Source : La Tribune - 13/07/2011 | 23:00 - 208 mots |

Comment se repérer dans les différentes écoles des algorithmes, de l'arbitrage statistique aux suiveurs de tendances et aux « mean reversions ».

Comment un ordinateur décide-t-il d'acheter ou de vendre ? La stratégie de base est l'arbitrage statistique. Il s'agit par exemple de constater que, quand le prix du pétrole baisse, les actions des compagnies aériennes augmentent, et d'acheter ou de vendre en fonction. De même, l'ordinateur peut acheter du Renault quand PSA est en hausse, les deux étant généralement corrélés.

L'autre grande école des algorithmes est celle des suiveurs de tendance. L'ordinateur calcule statistiquement la volatilité moyenne d'un cours. Tant que le prix oscille à l'intérieur de cette volatilité, il ne fait rien. Mais dès qu'un prix passe au-dessus ou en dessous, il estime qu'il...

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