Google Trend au service des marchés financiers ? Une étude publiée dans la revue Scientific Reports montre comment cet outil, qui permet de trouver les mots les plus recherchés sur internet, peut aider à affiner les techniques d'investissement.
Cette étude menée par Tobias Preis, du Warwick Business School au Royaume-Uni, ont analysé les données de Google Trends entre 2004 et 2011 en se basant sur une sélection de mots-clés très utilisés par les marchés financiers comme Nasdaq, Nyse, dette, euro... Ils ont, en parallèle, constitué un portefeuille d'action sur la bourse de New York pondéré par les résultats des requêtes effectuées chaque dimanche sur ces mots.
En clair, si le dimanche, le mot dette revient le plus souvent sur les résultats de Google Trends, alors le portefeuille va automatiquement ajuster sa stratégie d'investissement en fonction de cette information. Sur toute la période étudiée, c'est le mot-clé dette qui a fait ressortir les plus grandes fluctuations. Cette technique permet d'anticiper les comportements des investisseurs qui consultent les informations sur internet avant de passer à une décision d'action.
Dimanche, jour de réflexion
La journée de dimanche a été retenue puisque d'après les chercheurs, les recherches effectuées ce jour-là traduisent une anxiété des investisseurs. Cette anxiété est souvent marquée par des décisions de débouclage le lendemain.
Ainsi, le portefeuille d'actions construit par Tobias Preis a dégagé une performance de 326% sur sept ans.
Toutefois, si cette méthode était généralisée et automatisée, cela pourrait amplifier les fortes fluctuations que ce soit à la hausse ou à la baisse. Un problème déjà rencontré avec le trading à haute fréquence qui a défini un algorithme permettant de réaliser des opérations de marchés massives en quelques secondes afin d'optimiser les rendements.
« Quand nous mettrons le pied sur l'accélérateur, nous serons difficiles à égaler » (Joelle Pineau, directrice de la recherche en IA chez Meta)
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