Lancée mi-mars avec l'envoi de la documentation, l'édition 2011 des tests de résistance, dont les résultats sont attendus en juin, est soumise à un régime plus sévère que lors de l?édition 2010, critiquée pour son échec à identifier les faiblesses du secteur bancaire européen, et notamment des banques irlandaises.
Après avoir dévoilé, le 20 mars, des scénarios plus sévères qu?en 2010 et un processus censé assurer la qualité et la cohérence des résultats, l?Autorité bancaire européenne (EBA) a annoncé vendredi les nouvelles règles du jeu. L?échantillon, qui représente au moins 65 % des actifs du secteur au niveau européen et 50 % dans chaque pays, compte ainsi 90 banques, contre 91 l?an dernier.
Côté français, pas de changement, puisque BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole et BPCE sont visées, mais pas le Crédit Mutuel, contrairement à ce qu?avait laissé entendre son directeur général Alain Fradin mi mars.
L?EBA a aussi précisé que le seuil à franchir pour échapper à des sanctions (recapitalisation ou cessions d?actifs) serait de 5 % des fonds propres durs (Core Tier 1).
L?exercice est donc, là aussi, plus exigeant que l?édition 2011, qui avait fixé un seuil à 6 %, mais avec une définition des fonds propres bien plus large (Tier 1). Quant aux capitaux obtenus dans le cadre d?un plan de soutien public, ils seront pris en compte, mais présentés séparément dans les résultats.
Pour éviter d?avoir à rivaliser avec les banques recalées pour lever des fonds propres sur le marché, certains établissements ont pris les devants en annonçant la semaine dernière des augmentations de capital, à l?image de Commerzbank, Intesa Sanpaolo et Banca Monte dei Paschi di Siena.
Après avoir sondé les investisseurs le mois dernier, Morgan Stanley avait annoncé que la majorité prévoyait des levées de fonds de 40 milliards pour les banques cotées, et autant pour les "cajas" espagnoles.
« Quand nous mettrons le pied sur l'accélérateur, nous serons difficiles à égaler » (Joelle Pineau, directrice de la recherche en IA chez Meta)
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