Le ratio de créances douteuses des banques espagnoles a atteint son plus haut niveau en presque quinze ans au mois d'octobre, selon la banque centrale d'Espagne.  Les prêts en souffrance, qui concernent à la fois les banques, les coopératives financières et les cartes de crédit à la consommation, ont atteint en octobre 5,66% du total des crédits contre 5,49% en septembre. Le montant des créances douteuses s'est quant à lui élevé à 103,7 milliards d'euros en octobre contre 101,3 milliards en septembre. Plus précisément le ratio de créances douteuses des Caisses d'épargne s'établit à 5,5% contre 5,34% en septembre, tandis que celui des banques cotées est passé à 5,8% contre 5,58% un mois plus tôt.

Les prêts non remboursés augmentent  depuis l'explosion de la bulle immobilière en Espagne qui a laissé sans emploi un Espagnol sur cinq. Les problèmes de dette ont pris de l'importance depuis que les investisseurs imposent à l'Espagne des coûts d'emprunt plus élevés. Les investisseurs redoutent que d'éventuelles créances douteuses latentes débouchent sur un renforcement obligé par l'Etat et poussent le pays dans une crise de la dette comparable à celle de l'Irlande.

Les banques espagnoles sont fortement exposées au secteur immobilier qui s'est effonfré et font face à une concurrence croissante pour trouver des fonds. L'agence de notation Moody's a d'ailleurs confirmé cette semaine sa perspective négative sur le secteur bancaire et a averti qu'elle pourrait abaisser la note de la dette souveraine de l'Espagne. "Nous prévoyons que les conditions économiques difficiles, la détérioration continue de la qualité des actifs et le plan de rigueur budgétaire de l'Espagne aient des effets des négatifs sur la rentabilité des banques, leur capitalisation et leur accès aux marchés pour se financer", a indiqué l'agence Moody's lundi.

La Banque d'Espagne a donné aux caisses d'épargne jusqu'à la fin de l'année pour publier des documents détaillés sur leurs comptes dans un effort pour lutter contre les incertitudes liées à des pertes potentielles. Les banques cotées, comme Banco Santander  et Banco Sabadell , ont également été priées de fournir davantage de détails dans leurs comptes 2010, et notamment sur leur exposition au marché immobilier. "Nous sommes convaincus que cette procédure aidera à dissiper les doutes et montrera que certaines analyses du système financier, notamment sur les caisses d'épargnes, sont erronées", a déclaré vendredi à Bruxelles le président du gouvernement espagnol Jose Luis Rodriguez Zapatero.

Les établissements bancaires espagnols avaient participé aux tests de résistance ("stress tests") européens pratiqués en juillet et cinq caisses d'épargne avaient échoué. Selon le pire scénario appliqué lors de ces tests, le système bancaire espagnol aurait besoin de 1,835 milliard d'euros de capital supplémentaire.