La méthodologie des tests de résistance bancaires a été publiée la semaine dernière par la nouvelle Autorité bancaire européenne (EBA). Celle-ci doit publier les résultats début juin. L'objectif est de simuler l'impact d'un scénario « dégradé » afin d'identifier les banques sous-capitalisées. Certaines hypothèses n'ont cependant pas été prises en compte, comme celui d'un choc pétrolier ou d'une restructuration de dette souveraine. Et des questions restent en suspens comme la liste des banques concernées, mais aussi la définition des fonds propres pris en compte et le seuil de solvabilité en dessous duquel une recapitalisation est jugée indispensable. Autant de sujets jugés essentiels pour la crédibilité de ces tests.
Les zones d'ombre des « stress tests » européens persistent
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