Vérifier son système de trading

La popularité du marché des changes n’a cessé de croître au fur et à mesure des années conduisant de plus en plus de trader à apprendre le forex en ligne. Sont également apparues les plateformes techniques, les systèmes automatisés, les experts conseils et légions d’autres produits.

Nous avons constaté que certains produits fonctionnent bien pour un temps limité, d’autres pas du tout et d’autres encore seulement sur du long terme. Concernant les systèmes de négociation automatisés et les robots de trading, vous pouvez évaluer 10 ou 20 produits, vous trouverez de nombreuses similitudes entre eux.  Autre chose commune, ils vous parleront tous des résultats rentables qu’ils cumulent. Cette technique de vente sert à vous harponner en vous faisant miroiter des gains démentiels, gardez donc la tête froide et ne vous laissez pas berner par les systèmes automatisés qui vous promettent la lune.

Bien sûr, vous n’êtes pas obligé d’utiliser ces systèmes préconstruits, vous pouvez tout à fait opter pour une plateforme de trading comme Meta Trader qui vous offrira la possibilité de mettre en place votre propre système. Peu importe le système vous avez décidé de prendre, celui que vous avez développé ou un développé par quelqu'un d'autre, ce système de trading devra être testé (back testing).

Le « back testing » est tout simplement le fait de prendre la stratégie d’un système et de l’appliquer aux données du marché déjà passées. Réfléchissez à ça une minute, la seule façon de tester l’efficacité d’un système de trading est d’utiliser les anciennes données. Dans la mesure où on ne peut pas affirmer que les graphiques se répèteront encore et encore sur les marchés financiers, le « back testing » n’est pas une méthode infaillible pour savoir quel système de trading est bon mais c’est quand même un bon indicateur. Notons qu’en effet, le back testing peut être trompeur. Les traders ont besoin d’identifier le laps de temps que couvre le back test, s’il ne comprend que 6 mois de données, il pourrait montrer un système rentable alors que si on pousse au-delà de cette période on aurait un système plus vulnérable. Le revers de la médaille c’est qu’une étude trop lointaine du marché révèlerait des scénarii qui ne se produisent peut être qu’une fois tous les 3 ans.

Autre point négatif du back testing, c’est qu’il ne tient pas compte de la nature aléatoire du marché. S’il y avait une façon d’expliquer pourquoi une monnaie fluctue il y aurait beaucoup de traders prospères. Le back testing est donc valable pour identifier le modèle et les tendances mais il ne prend pas en compte les baisses rapides des prix qui surviennent souvent dans les opérations à court terme.

Malgré quelques faiblesses, le back testing est utile et surtout, il est facile à utiliser et à expliquer. Dans la mesure où personne ne peut véritablement prédire les mouvements du marché, la seule façon de tester tout système de négociation de toutes les classes d’actifs reste celle qui se base sur les données historiques des prix. Ceci dit, ne vous basez pas que sur lui pour tester les vertus de votre système de trading.

Retrouvez toute l'actualité du Forex sur Forex.fr

Pour aller plus loin, retrouvez toutes les données sur les devises