Le comité de Bâle - l'instance chargée de définir le cadre réglementaire pour le secteur bancaire - a accepté de retarder d'un an, au 31 décembre 2011, la mise en place des nouvelles règles de dotation en fonds propres liées aux activités de marché des banques. En juillet 2009, sa décision de durcir rapidement les exigences en fonds propres correspondant aux activités comptabilisées dans le « trading book » des établissements financiers (modification du cadre de Bâle II sur le risque de marché) avait provoqué une levée de boucliers.Les grande banques internationales devront en moyenne mettre de côté trois à quatre fois plus de fonds propres pour leurs activités de marché que par le passé, a cependant confirmé le Comité de Bâle vendredi. L'objectif est de limiter les tentations d'arbitrage entre le « banking book » et le « trading book », beaucoup moins gourmand en fonds propres, une pratique révélée par la crise financière.signe positifSuite à l'étude d'impact menée au premier semestre, le Comité de Bâle a également choisi d'ajuster certaines de ses propositions. La plus importante est la création d'un taux plancher de 8 % de dotation en fonds propres pour les activités de « correlation trading ». Si les responsables des banques d'investissement protestent encore, les nouvelles dispositions leur sont beaucoup moins défavorables qu'en janvier 2009, lorsque le Comité de Bâle avait formulé ses premières propositionsLes banques européennes se sont félicitées de ce délai supplémentaire. Pour un porte-parole de l'AFME (Association for Financial Markets in Europe), « c'est le signe que le comité écoute très attentivement les remarques qui lui sont faites ». En avril, l'AFME s'était émue du fait que les banques américaines étaient encore loin de se voir imposer de telles règles. S. R.

latribune.fr

20 Juin 2010, 23:24

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