Trading forex : évaluer sa stratégie

Pour réussir sur le long terme sur le marché des changes, il est indispensable d'être doté d'une stratégie qui fonctionne. Pour cela, il est impératif de la tester. Vous trouverez dans cet article les méthodes qui vous aideront à déterminer si votre stratégie peut vous mener vers le succès sur le forex.

Une fois que votre stratégie de trading est ficelée, vous devez commencer par la tester sur un nombre significatif de trades. Il n'existe pas de durée précise des essais, cela dépend uniquement de votre style de trading. Vous pourrez ensuite, au moyen d'un logiciel ou manuellement connaître la validité de la stratégie mise en place. Même si vous choisissez l'option informatique car elle permet de voir les effets sur le long terme, nous vous invitons vivement à vous en servir uniquement comme d'un outil complémentaire.  

Quels sont les critères permettant de juger de la pertinence d'une stratégie de trading ?

Le ratio Gain moyen / Perte moyenne : Ce calcul vous permet de déterminer votre ratio Risque / Rendement. En d'autres termes, il indique si votre espérance de gains moyens est supérieure ou non aux risques engagés. S'il est en dessous de 1, il y a urgence ! S'il est à 1 cela signifie que vous êtes à l'équilibre, 50% de vos trades sont gagnants. S'il est supérieur enfin, vous êtes dans la zone de bénéfice. Autrement dit, plus votre ratio sera élevé est plus le nombre de vos trades gagants sera important.

Le Drawdown : Il s'agit de la chute maximale historique enregistrée sur votre compte de trading au cours d'une période donnée. C'est l'écart entre son plus haut et son plus bas niveau. Il est donné en valeur et en pourcentage. S'il est trop important, il convient de diminuer le nombre de ses positions car leur nombre n'est pas adapté à la taille de votre portefeuille. Plus votre drawdown est élevé plus votre stratégie de trading est risquée mais cela ne signifie pas pour autant que votre compte est en perte.

Le ratio de shape : Il mesure la rentabilité du risque supplémentaire pris par rapport à un actif qui est dit « sans risque ». Rappelons toutefois qu'un actif n'est jamais sans risque. Concrètement il s'agit de comparer la rentabilité de sa stratégie par rapport à un indice de référence comme le CAC 40 par exemple, en intégrant la notion de risque supplémentaire.

Evaluer sa stratégie c'est avant tout rationnaliser son activité de trading. Comprendre ce qui fonctionne, ce qui pêche, apprendre de ses erreurs, tenter de nouvelles choses, ajuster, etc. voilà en substance ce à quoi cela sert. Même si cela peut vous sembler fastidieux, gardez à l'esprit qu'il s'agit incontestablement du meilleur chemin vers la réussite.

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