Avec le Lyxor ETF S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll, Lyxor AM lance, ce mardi, le premier ETF sur un indice de stratégie exposé à la volatilité implicite du marché américain. Cet indice est composé d'un panier de contrats à terme de maturité courte (1 à 2 mois) et longue (3 à 5 mois). Dans des marchés agités, les contrats à court terme seront privilégiés, et inversement. Il s'agit de maintenir une exposition la moins coûteuse en portage et la plus réactive à une hausse de la volatilité. C'est un outil d'allocation et non de trading. Ce fonds est coté en continu sur Euronext Paris mais uniquement entre 14 h 30 et 17 h 30, heures d'ouvertures communes entre Chicago et Paris.
Le premier ETF sur la volatilité du S&P 500
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