Crédit conso : quand l'IA aide à dire oui ou non à un emprunteur

L'IA est-elle l'arme fatale contre les impayés ? BNP Paribas Personal Finance (Cetelem, Cofinoga, AlphaCredit, etc) qui se revendique « leader européen du crédit à la consommation », a choisi la startup MondoBrain pour pouvoir s'en prémunir. Appliqué à la banque, ce logiciel "d'intelligence augmentée" (combinant intelligences artificielle, humaine et collective) permettrait à l'établissement de prêts personnels de prendre « la meilleure décision possible » lors d'un octroi de crédit en fonction des données disponibles, a expliqué Bruno Saint-Cast, directeur marketing de MondoBrain, lors d'une conférence à Paris mercredi 3 octobre.

Sur le même principe que le "scoring" de crédit, ce logiciel déployé en avril 2017 chez la filiale de BNP Paribas, fait appel à des compilations de données pour générer des indicateurs plus fiables que les outils traditionnels. Il analyse et croise une série de critères (les dépenses par carte, la situation professionnelle de l'emprunteur, l'âge, les revenus...) afin d'évaluer un niveau de risque, mais avec « une puissance de calcul démultipliée par des algorithmes exclusifs », selon la présentation de MondoBrain.

Lors d'un séminaire en ligne MondoBrain en juillet dernier, Bruno Saint-Cast avait estimé que son logiciel avait permis, une seule fois, une amélioration de 25% du recouvrement en Italie et une augmentation de 13 points de la part de décisions assistées chez BNP Paribas Personal Finance. Lors de la conférence, il n'a pas souhaité communiquer de chiffre.

Du prédictif au prescriptif

Avant l'intelligence artificielle, le groupe de crédit à la consommation a eu recours, dès les années 1970, au scoring (analyse standard) qui permet d'identifier les clients susceptibles de rembourser leurs prêts. Mais avec 27 millions de clients à gérer, la vérification des profils des emprunteurs doit être encore plus pointue et performante. La branche de BNP Paribas pense ainsi que MondoBrain lui permet de passer la vitesse supérieure.

Lors de la conférence, Augustin Huret, le fondateur de MondoBrain, a affirmé que l'intelligence augmentée permettait de « passer du prédictif au prescriptif ». L'analyse prédictive permet de prédire la solvabilité d'un client, alors que l'analyse prescriptive va au-delà, en évaluant quels sont les risques et comment ils se matérialisent en fonction de critères décidés par la personne chargée de l'opération, tout en restituant en langage naturel les raisons de la prise de décision. En d'autres termes, il permet d'optimiser le choix de l'acceptation ou non d'un client qui souhaite emprunter, en ayant une vue d'ensemble et en évitant l'effet « boîte noire » (lorsque personne n'est en mesure d'analyser par quel raisonnement on arrive à tel ou tel résultat).

Le « vert » représente un risque faible, le « jaune » un risque limité et le « rouge » un risque important de défaillance. Mais Khalid Saad-Zaghloul a tenu à souligner que c'est bien « l'intelligence humaine » qui prend la décision finale et qu'il n'y aura jamais de « réponse automatique », précisant que ce procédé est de toute manière obligatoire en Europe contrairement aux États-Unis.

Réduction du temps de réponse

MondoBrain assure également que sa technologie permet à BNP Paribas Personal Finance « d'améliorer la compétitivité et la rentabilité, de réduire les coûts et de fidéliser les clients », selon Bruno Saint-Cast. En analysant des milliards de combinaisons « en quelques secondes », MondoBrain permettrait de réduire considérablement les temps de réponse aux demandes de crédit.

Pour l'heure, le nombre d'utilisateurs de MondoBrain chez BNP Personal Finance se limite à une trentaine de personnes, « réellement capables de définir des problématiques, pour ensuite trouver le type de données qu'il faut utiliser et trouver une solution. [Elles] sont dotées d'une certification », selon Khalid Saad-Zaghloul, ajoutant toutefois que ce logiciel pourrait être étendu à une centaine de personnes au sein de la filiale crédit du groupe, du fait de sa simplicité d'utilisation.