Augmentation de capital, prise de participation de l'État, mesure de la santé financière des banques, « stress tests »? Depuis le début de la crise, l'importance du capital et des ratios de solvabilité bancaires dans le débat public prend une nouvelle dimension. Elle s'intensifie et se focalise non seulement sur le niveau des fonds propres, mais surtout, et c'est là que réside la nouveauté, sur la qualité de ceux-ci. Ainsi, deux nouveaux concepts apparus récemment sont de plus en plus présents dans la presse?: il s'agit du « Core Tier 1 » et du « Tangible Common Equity » (TCE). Ils découlent de la réflexion menée par des groupes de travail internationaux (G20 des ministres des Finances?) sur la gestion des risques structurels dans le secteur de la banque, en particulier la gestion du risque de liquidité, qui est apparue perfectible. Nous devrions voir d'autres indicateurs plus avancés apparaître dans les prochains mois, comme par exemple le ratio de liquidité à moins d'un mois.

latribune.fr

23 Juin 2009, 1:41

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