Ces choix sont souvent compliqués à faire. Il faut en premier lieu avoir une idée claire des éventualités possibles et de leurs chances respectives de se réaliser. Mais même avec une idée plus ou moins précise des aléas en présence, il existe une grande diversité dans la manière de prendre ou non des risques.
Les expériences en laboratoire permettent, dans un cadre contrôlé, de mieux appréhender cette diversité et d'en comprendre les déterminants. En demandant à des individus d'effectuer des choix très simples entre des situations risquées (le résultat dépend par exemple d'un tirage au sort) et des situations certaines (le résultat est donné à l'avance), on peut mesurer leur degré d'appétence pour le risque. Depuis une dizaine d'années, cette discipline économique en plein développement, a permis d'appréhender en laboratoire ou par internet des publics variés. Nous avons ainsi pu identifier, sur un échantillon de la population française, une catégorie de personnes extrêmement « frileuses », ne prenant aucun risque quand cela est possible, et favorisant toujours les situations dans lesquelles le maximum d'information sur les aléas est disponible. Cette population a tendance à être plus âgée et moins éduquée que la moyenne ; elle tend également à faire plus d'erreurs de logique en répondant à certaines questions plus ou moins abstraite. On peut aussi comparer les comportements dans des situations où le risque prend des formes différentes. Imaginons une première situation où le choix se fait entre recevoir un montant monétaire certain et recevoir un montant (plus élevé) après un tirage au sort. Puis une seconde situation où le choix s'opère désormais entre un tirage au sort et une situation plus flou (où les probabilités de gagner ne sont pas précisément connues). Il est frappant que dans ces deux situations pourtant proches, les choix des sujets ne sont pas corrélés entre eux. Les déterminants de ces choix sont encore largement à découvrir, l'âge, le genre et les capacités cognitives étant des éléments souvent invoqués.
Nous avons pu également interroger des gérants de portefeuille, selon les mêmes protocoles que ceux utilisés pour des étudiants, dans le cadre du laboratoire d'économie expérimentale de Paris. Il est surprenant de constater que les choix et préférences de ces deux catégories sont très proches. Les gérants de portefeuille sont en moyenne plus cohérents que les étudiants dans leurs choix. Mais la manière dont ils appréhendent le risque, alors qu'ils y sont confrontés quotidiennement dans leur métier, n'est pas différente : une tendance (dans certaine situation) à sur estimer les petites probabilités de gagner, et à sous estimer les probabilités de gagner proches de la certitude. Ces effets, déjà mis en évidence par D. Kahneman et A. Tversky, impliquent par exemple que passer d'une probabilité de gain de 1% à 11% est beaucoup plus valorisé qu'un accroissement similaire de 30% à 40%. A l'autre extrême, cela signifie aussi que le passage d'une probabilité de gain de 85% à 95% est plus valorisé que ce même gain pour des probabilités intermédiaires.
Ce domaine de recherche, très actif à l'heure actuelle, se tourne désormais vers des techniques d'imagerie pour analyser, en complément des conclusions purement comportementales, les mécanismes neurologiques de la prise de décision. La réaction non uniforme à des changements de probabilités tels que nous les avons exposés ci-dessus a par exemple une « trace neuronale », en ce sens que l'activation des neurones mobilisés répond à ce schéma non linéaire. C'est ainsi un nouveau chapitre de la recherche, de plus en plus interdisciplinaire, qui s'ouvre et qui permettra, peut être, d'isoler les facteurs communs à tous les êtres humains et ceux relevant de la psychologie de chacun.