La Fed veut que les grandes banques américaines renforcent leurs fonds propres

La présidente de la Réserve fédérale américaine, Janet Yellen, a déclaré songer à changer la méthodologie des tests de résistance des banques pour mieux prendre en compte les risques spécifiques à chacune. Conséquence: "une augmentation notable des exigences de fonds propres".
Delphine Cuny

2 mn

Janet Yellen a expliqué que la Fed envisage d'adopter une nouvelle méthodologie des tests de résistance des banques.
Janet Yellen a expliqué que la Fed envisage d'adopter une nouvelle méthodologie des tests de résistance des banques. (Crédits : Reuters)

Est-ce l'enterrement définitif du "too big to fail"? Huit ans après la chute de Lehman Brothers, alors que les répliques sismiques de la crise des subprimes se font encore sentir presque tous les jours (de Deutsche Bank à Royal Bank of Scotland), la présidente de la Réserve fédérale américaine annonce qu'elle veut renforcer les exigences en matière de capitaux propres des plus grandes banques du pays.

Lors d'une audition devant la commission des services financiers de la Chambre des Représentants à Washington, Janet Yellen a expliqué que la Fed envisage d'adopter une nouvelle méthodologie des tests de résistance des banques, prenant davantage en compte les risques de chacune d'entre elles. Un projet repris en détail sur le site de la Fed.

Pour les huit banques américaines considérées comme étant d'importance systémique - à savoir JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley,  New York Mellon et State Street - cette nouvelle méthode de calcul "se traduirait par une augmentation globale notable des exigences de fonds propres", plus exactement le "matelas" de fonds propres qu'elle impose aux banques.

Un matelas contre le stress

"Nous appelons cette idée "matelas de capitaux contre le stress". [...] Le matelas de conservation actuel serait remplacé par un matelas spécifique à chaque entreprise et adapté aux risques, dont le montant serait fondé sur les résultats des tests de résistance", a déclaré Janet Yellen.

En revanche, la Fed envisage un assouplissement des "stress tests", qui mesurent la capacité de résistance à des chocs tels qu'une crise financière massive ou une contraction violente de l'économie, pour les banques régionales de taille moyenne (moins de 250 milliards de dollars d'actifs et pas d'activité significative à l'international).

Par ailleurs, Janet Yellen ne s'est pas exprimée sur la politique monétaire de la Réserve fédérale ni sur les perspectives économiques aux Etats-Unis lors de son audition.

Delphine Cuny

2 mn

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Commentaires 3
à écrit le 29/09/2016 à 8:42
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Pourquoi pas, mais il est souhaitable que soulever cette question ne masque pas le vrai problème systémique: les dettes insoutenables des états.. et pour les stress tests, ils deviennent inutiles si le risque majeur devient le risque juridique, chaqu...

à écrit le 28/09/2016 à 23:39
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Ca veut dire que la FED ne croit pas à une reprise économique rapide, que ces grandes banques sont allées un peu trop loin dans le financement de "l'économie" internet dont on attend des résultats probants. Au prix actuel du baril de pétrole, le fin...

à écrit le 28/09/2016 à 21:31
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Donc elles prêteront moins. C'est tout. Par contre, sur les normes comptables relatives aux provisions et évaluations d'actifs, toujours rien ? Parce que, "tant qu'on n'a pas vendu, on n'a rien perdu". Et visiblement il y a des moments où c'est utile...

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