Exigences renforcées pour les banques présentant un risque systémique

Le mois dernier, le conseil des gouverneurs de banques centrales, organe qui chapeaute le comité de Bäle sur la supervision bancaire, s'était prononcé pour relever encore les exigences en matière de solidité financière des grandes banques présentant un risque systémique. L'idée étant d'éviter une nouvelle crise financière sans précédent. Ce lundi, Mario Draghi, le président de Conseil de Stabilité Financière (CSF) a soutenu le principe, au nom du Conseil qui réunissait ces membres à Paris, d'une "surcharge" en capital.

"Les grandes banques internationales systémiques seront soumises à des surcharges en capital comprises entre 1% et 2,5%", a-t-il déclaré au sortir de la réunion, avant de préciser que seules les actions ordinaires seraint prises en compte pour le calcul de cette surcharge.  Concrètement, les établissements, dans le cadre de Bâle III devront présenter un ratio de fonds propres "durs" de 7%. Ceux jugés suffisamment importants pour que leur chute présente un risque pour l'ensemble du secteur devront, quant à eux, respecter un ratio de 8 à 9,5%. Avec un calendrier étalé sur trois ans, à compter de 2016.

A ce stade, Mario Draghi n'a pas précisé la liste des banques concernées, ni même leur nombre. Le CSF n'en est qu'à la phase de consultation. En effet, deux documents de travail seront soumis à l'industrie dans les prochains jours. Le premier concerne la méthologie pour évaluer l'importance systémique d'un établissement et la capacité d'absorption des pertes supplémentaire qui lui sera imposée. Les instruments pouvant être utilisés pour satisfaire cette surcharge figureront également dans ce document. Le Comité de stabilité financière consultera par ailleurs sur les mesures destinées à améliorer la résolution des crises en cas de faillite d'un établissement bancaire systémique.

Ses recommandations finales devraient soumises aux chefs d'Etat et de gouvernements lors du G20 programmé à Cannes, les 3 et 4 novembre prochain.