« Stress tests » : Bruxelles emboîte le pas à l'Amérique

Aux États-Unis, la publication au printemps 2009 des tests de ­résistance menés sur les banques avait ­contribué à dissiper les inquiétudes des marchés sur leur état de santé. Celles qui se trouvaient en situation délicate avaient pu lever de l'argent dans la foulée. ­L'Europe espère obtenir le même ­résultat vendredi 23 juillet à 18h01, lorsque le Comité européen des superviseurs bancaires (Cebs) rendra publics les résultats des tests menés sur 91 établissements de crédit. Une dizaine d'indicateurs, dont l'exposition au risque souverain, seront publiés. Pour passer cet examen avec succès, les banques ­devront afficher un ratio de fonds propres durs (« core tier one », capitaux propres et réserves) supérieur à 6 % dans un scénario « stress頻. Dans la conduite de ces tests, le Cebs a identifié deux hypothèses principales : le scénario à risque prévoit un écart de trois points de pourcentage de la croissance par rapport aux prévisions de ­Bruxelles ; concernant la dette souveraine, il prévoit des conditions similaires à celles qui ­prévalaient début mai. Selon des ­sources bancaires, les régulateurs ­européens ont intégré une décote de 23 % sur les emprunts grecs. Les derniers ­détails seront mis au point par des ­représentants de la BCE, de la ­Commission européenne et des ­ministres des ­finances lors de ­conférences ­téléphoniques cette semaine.
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