En cas de faillite, JP Morgan et HSBC exposeraient le système bancaire au risque le plus élevé

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(Crédits : Reuters)
Le Conseil de stabilité financière vient de publier sa liste de banques dont il estime le risque systémique. Plus elles sont placées haut dans la liste, plus elles vont devoir prévoir des réserves financières importantes en sus de celles imposées par l'accord de Bâle III.

Des banques dont la faillite ne pourrait même pas être tolérée... HSBC et JP Morgan vont se voir dans l'obligation de constituer des réserves de fonds propres encore plus importantes par le Conseil de stabilité financière (CSF) (Financial Stability Board) en raison de leur taille et de leur influence. En tête de liste des banques dont le risque de faillite est jugé systémique, ces deux établissements bancaires vont devoir - à partir de 2016 -, détenir un "matelas" de 2,5% de fonds propres "durs" supplémentaires sur la base des actifs pondérés du risque, en plus des 7% imposés à toutes les banques dans le monde d'ici 2019 dans le cadre de l'accord de Bâle III.

BNP Paribas devra constituer un matelas supplémentaire de 2%

Le but de cette surcharge est d'assurer que les contribuables n'auront pas à financer le sauvetage de ces banques. De la même façon, d'autres banques se verront imposées des "matelas" à la hauteur du risque qu'elles représentent. Ainsi, Barclays, BNP Paribas, Citigroup et Deutsche Bank ont été placées dans la catégorie qui se verra imposer une surcharge de 2%.

De leur côté, Bank of America, Credit Suisse, Goldman Sachs, Crédit Agricole, Mitsubishi UFJ, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland et UBS se verront imposer une surcharge de 1,5%.

Enfin, les banques devant détenir un "matelas" supplémentaire de 1% sont Bank of China, Bank of New York Mellon, BBVA, Groupe BPCE , Industry and Commercial Bank of China, ING, Mizuho, Nordea, Santander, Société Générale, Standard Chartered, State Street, Sumitomo Mitsui, Unicredit et Wells Fargo.

Une nouvelle liste en novembre 2014

Cette nouvelle classification vient d'être publié par le CSF dans le cadre de l'actualisation annuelle de sa liste des banques dont le risque est systémique au niveau mondial. Cependant, aucune des 29 banques figurant sur cette liste n'entre dans la catégorie qui se verrait imposer un "matelas" de 3,5% de fonds propres supplémentaires. En revanche, bon nombre de celles qui y figurent ont déjà constitué des matelas correspondant aux seuils qui s'appliquent à elles, voire supérieurs.

La liste que publiera le CSF en novembre de l'an prochain déterminera quelles sont les banques qui devront effectivement se conformer aux nouvelles règles de surcharge à partir de 2016.

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Commentaires
a écrit le 13/12/2013 à 11:23 :
Une banque, çà peut sauter, c'est la vie. Tant qu'elle est de taille raisonnable, ç'est un problème qui se règle. Et qui ne coûte rien aux déposants grâce aux systèmes de garanties de place.
La seule raison pour laquelle les banques deviennent énormes, au point de pouvoir prendre les gouvernements en otages (ou d'en faire leurs complices, au choix) c'est la volonté de pouvoir de leurs dirigeants.
La SG ou BNP-Paribas sont des assemblages de business rentables pleins de gens de talents qui pourraient exercer leurs métiers chacun dans leur coin. On devrait pouvoir facilement les démanteler. Ce qui, en passant, permettrait peut-être d'extérioriser un peu plus de valeur pour l'actionnaire, qui a beaucoup perdu ces dernières années.
a écrit le 12/11/2013 à 15:00 :
tant que l imprimerie tourne c est bon ,et les prolos rembourseront pendant 50 ans ,comme pour le credit lyonnais ,donc ça tiendras ......!!
a écrit le 12/11/2013 à 14:47 :
Mais tout le monde sait que Jp Morgan VA faire faillite ! pas besoin d'etre madame soleil.
a écrit le 12/11/2013 à 13:46 :
Titre extrêmement accrocheur... qui n'a rien à voir avec le contenu de l'article...
Belle preuve de serieux journalistique.
Réponse de le 12/11/2013 à 21:38 :
Effectivement le titre frise l'incompétence
Mais qui valide ces articles.....on peut s'interroger sur la bonne compréhension par les auteurs du contenu de leurs articles ???
C juste terrible
a écrit le 12/11/2013 à 13:10 :
Le probléme de fond n est pas regle la dérégulation du systéme bancaire américain est une gigantesque épée de Damoclés sur l ensemble du systéme Sans compter qu ils ont repris comme en 40 les mauvaises habitudes subprimes et autres montages bancals sont revenus plus forts que jamais .Un économiste américain me disait un jour " ce qu on a vécu en 2008 c est comme une crise cardiaque la premiére est rarement fatale mais faut se soigner et etre suivit de pres parce que la suivante ...." Espérons qu un peu sagesse fera surface
a écrit le 12/11/2013 à 11:34 :
Mouhaha il suffit de comparer les leverage ratio pour comprendre la véritable situation !
a écrit le 12/11/2013 à 10:54 :
Indépendamment du titre absurde déjà noté, il faut remarquer qu'un "matelas" de 1 à 2% de fonds propres ressemble plus à une feuille de papier à cigarette qu'à un matelas supposé amortir le choc. SI on pense un instant que 2% de fonds propres en plus aurait évité la faillite de Lehman Brothers, on se met le doigt dans l'oeil assez profond.
Réponse de le 12/11/2013 à 11:37 :
Il faudrait que vous étudiiez d'un peu plus près les réglementations Bâle II et III ....avant d'exprimer un avis gratuit. Et regardez le comportement des banques qui respectaient Bâle II au moment de la débâcle de 2008. Par Ailleurs, le matelas en question s'ajoute aux fonds propres réglementaires.
a écrit le 12/11/2013 à 10:18 :
A la limite "JP Morgan et HSBC sont les deux banques dont la faillite présenterait le plus de risques" mais le titre "JP Morgan et HSBC sont les deux banques qui risquent le plus la faillite" ne colle pas avec le contenu de l'article.
a écrit le 12/11/2013 à 9:25 :
Le journaliste a confondu probabilite et consequences. Les consequences d'une faillite de JP Morgan ou HSBC seraient grandes (too big to fail) mais leur probabilite de faillite est en fait deja la plus basse du marche (et je sais de quoi je parle).
Réponse de le 12/11/2013 à 10:55 :
Exact, à la vue des leverage ratio en fin de second trimestre 2013, JPM à 15,3, HSBC à 17,3…et BNP à 26,4 !!! Sans parler de CA à 67,2... mouhahaha propagande quand tu nous tiens !
Réponse de le 12/11/2013 à 10:55 :
Exact, à la vue des leverage ratio en fin de second trimestre 2013, JPM à 15,3, HSBC à 17,3…et BNP à 26,4 !!! Sans parler de CA à 67,2... mouhahaha propagande quand tu nous tiens !
Réponse de le 12/11/2013 à 10:56 :
Exact : leverage ratio JPM à 15,3 / HSBC 17,3 / BNP 26,4 et CA 67,2 au second trimestre 2013 !!! Propagande quand tu nous tiens...
a écrit le 12/11/2013 à 9:09 :
Ce ne sont pas les deux banques qui risquent le plus la faillite, mais celles dont l'éventuelle faillite risque le plus d'avoir des conséquences systémiques. Votre titre est donc faux.
Réponse de le 12/11/2013 à 10:30 :
Tout a fait, titre trompeur et racoleur.
a écrit le 12/11/2013 à 8:55 :
Exact mais pour preter il faut avoir... On est mois dispendieu a preter ce qui est a soit...
a écrit le 12/11/2013 à 8:47 :
Tant que les banques constituent leur "matelas", elles seront frileuses pour consentir des prets. Tout cela ne fera que prolonger la duree de la crise.
Réponse de le 12/11/2013 à 8:54 :
Exact mais pour preter il faut avoir... On est mois dispendieu a preter ce qui est a soit...
Réponse de le 12/11/2013 à 8:55 :
Exact mais pour preter il faut avoir... On est mois dispendieu a preter ce qui est a soit...

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