Les marchés financiers seront informés dans un mois au plus tard sur la vulnérabilité d'un large échantillon de banques européennes aux risques de turbulences économiques et aux menaces liées aux dettes souveraines, montre un projet de document que s'est procuré Reuters mercredi.

Des responsables européens se prononcent dans ce document en faveur de "stress tests" à un groupe élargi de banques et de la publication des résultats individuels des banques durant la seconde quinzaine de juillet.

Les autorités de régulation bancaire ont déjà commencé à réaliser ces tests sur 25 des principaux établissements de crédit de l'UE.

Des sources proches du dossier avaient déclaré à Reuters que l'UE souhaitait étendre ces tests à plus d'une centaine de banques, dont 15 allemandes, et qu'elle voulait inclure dans la procédure leur exposition aux risques souverains.

Le projet de mandat rédigé par le Comité économique et financier (CEF), composé de représentants des ministres des Finances et des banquiers centraux de l'UE, et destiné au Comité des superviseurs bancaires européens (CEBS), se prononce pour un élargissement de l'échantillon de banques "testées" mais ne précise pas le nombre qu'il souhaite.

"Les résultats individuels des banques au test de résistance étendu seront rendus publics simultanément pendant la deuxième moitié de juillet 2010 avec le consentement des banques concernées", ajoute le document.

La méthodologie détaillée des tests et les scénarios testés seront publiés au même moment, poursuit-il.

LE RISQUE SOUVERAIN PRIS EN COMPTE

Le projet du CEF estime que les tests de résistance des banques à une détérioration de la situation économique devraient être réalisés de manière à répondre aux inquiétudes des marchés concernant l'impact de la crise de la dette souveraine sur les banques.

"Une méthodologie appropriée et commune devrait être élaborée dès que possible afin d'estimer la résilience des banques, en incluant les expositions au risque souverain, ce qui répondrait précisément aux préoccupations des marchés concernant les expositions", explique ce document.

"Pour chaque banque participante, au minimum, le capital réglementaire, le ratio Tier 1 et les actifs pondérés des risques devraient être publiés correspondant au scénario de base et au scénario sombre, tout comme les expositions au risque souverain."

Parallèlement, en Allemagne, la Bundesbank et la BaFin, l'autorité des marchés financiers, ont réuni mercredi les principaux dirigeants des plus grandes banques allemandes pour faire le point sur leurs intentions concernant ces tests.

"Les représentants du secteur bancaire allemand se sont dit prêts sur le principe à participer aux stress tests sur la base de paramètres européens cohérents dès que les modèles détaillés seront prêts", a annoncé la Bundesbank.

Les paramètres des tests seront "bientôt" rendus publics, a-t-elle ajouté.

Selon des sources proches du dossier, les deux principaux groupes bancaires privés d'Allemagne, Deutsche Bank et Commerzbank , ainsi que le groupe public régional BayernLB ont passé avec succès un précédent test.