Bâle III : le régulateur publie les résultats des études d'impact sur les banques

Les résultats étaient très attendus. Il s'agissait d'évaluer l'impact sur les calculs de solvabilité des Banques, des régles "Bâle III" dans leur rédaction de décembre 2009.  L'application anticipée des nouvelles exigences aurait coûté 602 milliards d'euros aux banques. L' étude est en effet une photographie à fin 2009 et ne prend pas en compte les dispositions transitoires (jusqu'en 2019) prévues pour la mise en oeuvre complète de Bale 3. Au total 263 banques ont particIpé a l'étude.

Les banques ont été réparties en deux groupes. Le groupe 1 concerne 94 banques, les plus grosses celles qui sont très diversifiées et actives sur le plan international. Dans ce groupe, le besoin en fonds propres supplémentaires des plus grandes banques, si elles avaient été soumises aux règles de Bâle 3 (pour atteindre un ratio de fonds propres de 7 %), se serait élevé à 577 milliards d?euros.

Pour le groupe 2 qui concerne toutes les autres banques de taille plus modeste,  soit 169, Celui des banques plus modestes aurait atteint 25 milliards d?euros. Le total des besoins en capital pour les rgoupe 1 et 2 atteint donc 602 milliards. En effet, la nouvelle définition du capital prévues dans Bâle III a pour conséquences de réduire les fonds propres de 43% pour les banques de groupe 1 et de 24,7% pour les banques de groupes 2.

Par ailleurs, à supposer que les banques ne changent rien à leur profil de risque par rapport à celui qu'elles avaient en fin d'année dernière, leur ratio de liquidité, tant décriés par les banques françaises notamment, ils ne sont finalement pas si mauvais. Le ratio de liquidité à court terme ressort, au regard des nouvelles régles, à 83% pour le groupe 1 et à 98% pour le groupe 2. Le ratio de liquidité à long terme s'établit quant à lui à 93% pour le groupe 1 et 103% pour le groupe 2.

Nout Wellink, le président du Comité de Bâle de supervision bancaire et également président de la banque centrale néerlandaise a souligné que "la période transitoire permettra aux banques d'évoluer vers les nouveaux standards en bénéficiant des effets du redressement économique, tout en augmentant les dispositf de sécurité dans le système pour faire face aux chocs financiers". Il a  ajouté que la période de transition servira aussi à vérifier l'adéquation des ratios de liquidité.

Un rapport actualisé sur les conséquences macroéconomiques de la réforme Bâle III doit également sortir dans les prochains jours.