Les tensions géopolitiques en Europe en raison de la situation ukrainienne font planer au maximum le risque de cyberattaques sur les banques. C'est pourquoi la BCE interroge les banques sur leurs préparatifs pour parer à d'éventuelles attaques informatiques, qui pourraient intervenir comme représailles si des sanctions sont imposées à la Russie en cas d'invasion de l'Ukraine.

Le président du conseil de surveillance prudentielle de la BCE, Andrea Enria, a ainsi indiqué ce jeudi 10 février que l'institution monétaire a demandé aux banques si, d'une part, elles disposent d'assez de personnel compétent pour traiter ce risque. D'autre part, elle aimerait connaître les conséquences dans le cas où elles sous-traitent certaines fonctions critiques exposées à ces attaques, et, enfin, si elles mènent suffisamment de tests d'intrusion pour mesurer la solidité de leurs défenses.

Pour rappel, l'année 2021 a été marquée par une explosion du nombre de cyberattaques: +13% contre les entreprises publiques et privées d'après une étude menée par Orange Cyberdefense, leader européen de prestations de services en cybersécurité. Une autre enquête réalisée en France par la confédération des PME (CPME) et publiée en décembre 2021 révèle d'ailleurs que 20% des répondants ont déclaré avoir subi une ou plusieurs cyberattaques ou tentatives de cyberattaques au cours de l'année.

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Plus de fonds propres prudentiels pour parer au risque d'insolvabilité

Les exigences et les prévisions en matière de fonds propres des banques, pour leur permettre d'absorber des pertes et parer ainsi le risque d'insolvabilité, ont été légèrement augmentées pour 2022, s'établissant en moyenne à environ 15,1% des actifs à risque, contre 14,9% auparavant, a indiqué la BCE dans un communiqué. Les exigences globales en fonds propres "durs" dit CET1 ont en particulier augmenté pour atteindre environ 10,6 % des actifs à risque, contre 10,5% l'an dernier.

Dans l'échantillon des quelque 115 banques évaluées, seules 6 d'entre elles, non désignées, affichent des niveaux de fonds propres inférieurs au minimum requis en raison de "problèmes structurels".

Ces conclusions ressortent de la campagne annuelle de surveillance de chaque banque - le SREP en jargon de banque centrale - menée courant 2021 alors que l'activité économique en zone euro retrouvait son niveau d'avant pandémie. En même temps, les incertitudes ont subsisté quant à l'évolution de la pandémie et les pénuries ont perturbé les chaînes d'approvisionnement, ralentissant la reprise.

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Changement climatique et turbulences liées aux taux d'intérêt

Outre la menace de cyberattaques, un éventail d'incertitudes liées au changement climatique et à un choc de taux d'intérêt pourrait peser sur la rentabilité des banques. « Les événements météorologiques extrêmes peuvent peser sur la capacité des emprunteurs à rembourser leurs dettes et entraîner une dépréciation des actifs utilisés en garantie de prêts bancaires », alerte Andrea Enria.

Concernant les taux d'intérêt, le risque tient à la sortie de la période de faibles taux, qui pourrait être mouvementée et marquée par de brusques corrections des prix des actifs et des écarts de crédit, un désendettement onéreux et des canaux inattendus de contagion, directe et indirecte.

Les banques doivent donc « rester conscientes des conséquences possibles sur leurs bilans et renforcer leurs cadres de contrôle des risques et de gouvernance », selon Andrea Enria.

Le superviseur ne va, par ailleurs, pas prolonger au-delà de 2022 une mesure de crise prise au printemps 2020, qui laissait les banques puiser dans leurs fonds propres pour accorder des prêts et soutenir l'économie. « Nous clarifions le chemin vers un retour à la normalité », indique-t-il.

(Avec AFP)