Banques : la facture de Bâle 3 s'élèvera à 135 milliards d'euros en Europe

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(Crédits : EBA)
L’Autorité bancaire européenne a estimé que l’application des nouvelles règles de solvabilité aux banques de l'UE se traduira par une hausse de 24,4% des exigences en capital, soit un total de 135,1 milliards d’euros d’ici à 2027. Les banques s’inquiètent de leur capacité à distribuer des dividendes pour attirer les investisseurs.

Les banques l'appellent « Bâle 4 » : la révision des règles mondiales de solvabilité dans le cadre du comité de Bâle, dont les banques françaises avaient pointé les lourdes conséquences sur leur bilan en mai dernier, à Bruxelles. L'Autorité bancaire européenne (ABE) vient de dévoiler l'estimation du surcoût en capital que représentera l'application de ces nouvelles règles, destinées à renforcer la résistance des établissements aux chocs : d'après « les hypothèses les plus prudentes », le manque de fonds propres cumulés des 189 banques de l'UE pour respecter les exigences à l'horizon 2027 serait de 135,1 milliards d'euros, ce qui correspond à une augmentation d'au moins 24,4%.

L'Autorité, qui trouve « bienvenues les améliorations introduites dans le paquet final de Bâle 3 », notamment une plus grande sensibilité au risque et moins de latitudes dans l'évaluation interne des portefeuilles de prêts, relève que cette hausse concerne « presque entièrement » les grandes banques (134,1 milliards). Pour la moitié des établissements, l'impact sera d'un peu plus de 10%, de 5,5% pour les plus petits; il sera même négatif pour un quart des banques, dont les exigences en fonds propres seront donc allégées.

« Ce déficit [de capitaux] serait réduit à 58,7 milliards d'euros si les banques devaient conserver leurs bénéfices [...] tout au long de la période de transition », observe l'ABE dans son rapport rendu public mardi 2 juillet.

Autrement dit, si les banques cessaient de distribuer des dividendes... Cette année, Société Générale a proposé à ses actionnaires de recevoir leur dividende en titres plutôt qu'en numéraire, ce qui a séduit les détenteurs de la moitié du capital et ce qui lui a permis de renforcer son ratio de fonds propres (CET1) de 24 points de base, à 11,7%.

« Les banques ont besoin d'être rassurées sur leur capacité à pouvoir payer des dividendes pour attirer les investisseurs », a fait valoir Gonzalo Gasos, le responsable de la supervision à la Fédération bancaire européenne (EBF).

Pas d'augmentation de capital nécessaire

Cette estimation est un peu supérieure à celles qui avaient circulé jusqu'ici. La fédération bancaire française (FBF) avait indiqué en mai que « l'impact de cette transposition augmenterait de 21,3% les exigences en capital des banques européennes contre seulement +1,5% pour les banques américaines. Pour les grandes banques européennes (GSIB), l'impact serait même de 28,4%. » Les huit plus grandes banques systémiques (dont BNP Paribas) subiraient effectivement un impact de 28,6% selon les chiffres publiés mardi par l'ABE.

Le cabinet McKinsey avait estimé dans un rapport de 2017 que le montant total de capitaux supplémentaires nécessaires pour les 130 plus grandes banques européennes seraient de 120 milliards d'euros si la règle minimisant le recours aux modèles internes d'évaluation des risques avait été fixée à 75% : or, c'est finalement un compromis moins sévère, un plancher de 72,5%, qui avait été arrêté en décembre 2017.

En mars, le comité de Bâle avait publié sa propre estimation d'une augmentation nécessaire des fonds propres de 17,4% pour les plus grandes banques européennes.

« Le rapport de l'ABE confirme que les banques européennes sont confrontées à une augmentation très importante et significative des exigences de fonds propres à la suite de Bâle 4 », a réagi la Fédération bancaire européenne. « Nous devons veiller à ce que les banques puissent continuer à servir l'économie en finançant les entreprises et les ménages. L'UE doit prendre en compte la spécificité du secteur bancaire dans le contexte mondial lorsqu'elle entame ses travaux sur la transposition des exigences mondiales », a-t-elle insisté.

En France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR, adossée à la Banque de France) avait affirmé en décembre 2017, à la conclusion de l'accord, que « compte tenu des délais [de mise en oeuvre, jusqu'en 2027, Ndlr] les exigences en capital peuvent être couvertes par des mises en réserve "normales" de résultats, sans nécessiter pour aucune banque française d'augmentation de capital dédiée ».

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a écrit le 05/07/2019 à 12:18 :
Entre le Comité de Bâle, qui pénalise à loisir les banques européennes, et l'IASB qui refait les règles comptables IFRS tous les ans et rend les comptes des entreprises européennes de plus en plus imbitables, je nous vois mal barré, tout d'un coup.
Pas étonnant que les américains, les russes, les chinois, et tous les autres prennent les européens pour des nases : ils passent leur temps à se tirer des balles dans le pied.
a écrit le 05/07/2019 à 10:44 :
- Séparation des banques de dépôts et d'affaires.
- Déposants actionnaires de leur banque.
- Rémunération des comptes courants avec le marché au jour le jour interbancaire.
- Financement des crédits longs à taux fixes par les retraites.
- Financement des crédits cours par des obligations.
- Interdiction aux banquiers d'émettre des lignes de crédits non garanties par des dépôts!
Deuxième partie pour limiter la demande de crédits:
- Limitation progressive des montants des crédits immobiliers et de leurs durées avec l'augmentation des revenus.
- Durée d'emprunt maximum de 20 ans multipliable par 2 en cas de baisse de revenus et fin de toute autre aide!
- Interdiction d'hypothéquer les résidences principales.
- Décentraliser par 30% de télétravailleurs obligatoires dans le tertiaire et des trains pendulaires, plus des taxis volants.
- Terrain nus vendus cash.
- Accès à l'immobilier pour les étrangers uniquement pour le neuf avec logements flottants à développer dans les cités balnéaires.
Et le banquier se prend la gifle qu'il mérite!
a écrit le 04/07/2019 à 19:32 :
Bâle 3 n'est pas très exigeant et en tout cas pas à la hauteur de la nouvelle crise qui va nous tomber dessus. On est en train de se préparer à la guerre de 39.

la crise de 2008 nous a couté 1350 milliards € perdus par la France en perte de croissance du PIB (soit environ 6 mois de PIB). Je laisse de coté le chômage et la montée des extrémistes, pour souligner que les ménages ont perdu 760 milliards €, soit 6 mois de revenus.

Alors les dividendes...
a écrit le 04/07/2019 à 19:04 :
Qui sont donc les actionnaires des banques? D'autres banques et institutions financières. Alors les dividendes sont le moyen de passer le capital de main en main et de rassurer la galerie. Si les dividendes ne sont pas distribués, cela ne change pas grand chose au bilan, mais chaque banque ne peut compter que sur elle-même et porte pleinement son propre risque d'engagements. Le cartel des banques risque de s'effondrer s'il n'est plus adossé aux autres institutions financières.
a écrit le 04/07/2019 à 17:56 :
Des taux d'intérêts au rabais, de l'argent qui s'entasse dans les paradis fiscaux dévalorisant encore plus la valeur de l'argent, des politiciens serviteurs ultra faibles des marchés financiers mais qui commencent quand même à s’inquiéter à la place des financiers dorénavant trop aliénés pour penser quoi que ce soit, des banques qui devraient être ultras puissantes mais que l'on découvre fragiles...

Ça ne commencerait pas à sentir sérieusement mauvais tout ça ? :-)

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