Trois grandes banques britanniques loupent les stress tests

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Royal Bank of Scotland devra renforcer ses fonds propres, tandis que Barclays et Standard Chartered ont déjà pris les mesures nécessaires selon la Banque d'Angleterre.
Royal Bank of Scotland devra renforcer ses fonds propres, tandis que Barclays et Standard Chartered ont déjà pris les mesures nécessaires selon la Banque d'Angleterre. (Crédits : © Toby Melville / Reuters)
La Banque d’Angleterre estime que Royal Bank of Scotland n’est pas assez capitalisée pour encaisser un choc. Barclays et Standard Chartered ne remplissent pas tous les critères mais ont déjà pris des mesures pour renforcer leurs fonds propres. Les quatre autres grandes banques, dont HSBC et Lloyds, ont réussi ces tests de résistance.

Trois des plus grandes banques britanniques ne rentrent pas dans les clous des tests de résistance de la Banque d'Angleterre. Ces "stress tests", qui mesurent la capacité des établissements financiers à encaisser une récession britannique et mondiale simultanée, associée à des secousses sur les marchés financiers et des difficultés internes, ont révélé que quatre banques sur les sept mises à l'épreuve avaient un bilan suffisamment capitalisé : HSBC, Lloyds Banking, Nationwide et Santander UK.

En revanche, Royal Bank of Scotland (RBS), qui figurait déjà sur la liste des mauvais élèves de l'Autorité bancaire européenne (EBA) cet été, Barclays et Standard Chartered ont échoué à cet examen, le troisième depuis la crise financière de 2008. Elles devront renforcer leurs fonds propres.

Royal Bank of Scotland mise en difficulté

Mais c'est RBS qui a été la plus mise en difficulté.

"Le test de résistance montre que RBS reste exposé à des tensions économiques et financiers" souligne la Bank of England dans son rapport publié mercredi.

Nationalisée en novembre 2008, la banque écossaise, dont l'Etat britannique détient encore 73%, ne respecte pas le minimum requis de fonds propres de base (Common Equity Tier 1 ou CET1). Parmi ses problèmes, l'amende de 1,1 milliard de dollars à payer aux autorités américaines, qui l'accusait d'avoir vendu des prêts hypothécaires toxiques à des organismes de crédit mutualistes qui ont ensuite fait faillite, et l'échec de la vente de son réseau d'agences William & Glyn, imposée par la Commission européenne en contrepartie du plan de sauvetage.

RBS stress test BoE

Elle a dû soumettre à la banque centrale britannique un nouveau plan d'actions pour renforcer ses capitaux propres, comprenant notamment la vente d'un portefeuille de créances et des réductions de coûts. Ce plan a été approuvé par l'autorité de contrôle prudentiel de la Banque d'Angleterre. L'action RBS recule de plus de 3,5% à la Bourse de Londres ce mercredi, elle a perdu 35% depuis le début de l'année.

La direction de Royal Bank of Scotland a réagi dans la journée, par la voix du directeur financier, Ewen Stephenson:

"Nous sommes déterminés à créer une banque plus forte, plus simple et plus sure pour nos clients et nos actionnaires. Nous avons pris des mesures importantes en 2016 pour renforcer notre capital, mais nous reconnaissons que nous avons encore du travail à faire pour restaurer la résistance de la banque aux chocs, y compris les questions non réglées en suspens".

Barclays s'en sort mieux

Barclays a échoué sur l'un des critères de solvabilité, son niveau de fonds propres de base (CET1) avant conversion des fonds propres additionnels (AT1), par rapport à la valeur de référence dans un scénario de crise. Mais la Banque d'Angleterre a considéré que les mesures déjà prises par la banque étaient suffisantes.

Même relative clémence pour Standard Chartered, qui a rempli tous les critères, sauf celui de fonds propres Tier1. Les mesures prises ces derniers mois, notamment pour diminuer les actifs à risques de ce bilan, sont de nature à y remédier.

Ces tests sont partis d'un scénario encore plus noir que ceux envisagés dans les précédents. La banque d'Angleterre a modélisé une récession très sévère : un recul de 1,9% du PIB mondial et de 4,3% du PIB britannique (moins prononcé que lors de la crise de 2008), une hausse de 4,5 points du taux de chômage, une détérioration du marché immobilier au Royaume-Uni et une chute du cours du pétrole à 20 dollars. La banque centrale estime que le système bancaire britannique dans son ensemble est suffisamment capitalisé pour encaisser un tel choc, même si celui-ci représenterait des pertes nettes cinq fois plus lourdes qu'en 2008-2009, de l'ordre de 44 milliards de livres.

 [Article mis à jour à 15h avec la réaction de RBS]

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Commentaires
a écrit le 30/11/2016 à 16:14 :
Oui , et en cas de Brexit, ces canards boiteux...vont débarquer sur le continent , le test sur les banques Uk est il le même que Bâle 3. La BOE me parait indulgente sur les conditions .

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