[Article mis à jour le 6/11 à 8h45]
La Banque centrale européenne (BCE) n'est pas là pour distribuer un satisfecit à tous les établissements qu'elle supervise. Au lendemain de la publication des stress tests de l'Autorité bancaire européenne (ABE), qui ont montré, vendredi soir, que les banques européennes avaient dans l'ensemble renforcé leur capacité de résistance aux chocs, le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, a fait comprendre aux grands établissements de la zone euro qu'il ne fallait pas se reposer sur leurs lauriers. Au cours d'un discours prononcé ce lundi 5 novembre à un colloque à Bruxelles, il a estimé que 12 des 33 banques de la zone euro soumises aux stress tests devaient renforcer leurs capitaux.
"La capacité de résistance dans l'ensemble élevée du système bancaire de la zone euro ne doit pas cacher le fait qu'il demeure des zones de vulnérabilité", a déclaré lundi le vice-président de la BCE.
Il a distingué les neuf banques qui étaient ressorties des tests avec un ratio de fonds propres durs (Common Equity Tier 1 ou CET1) supérieur à 11%, dans le scénario testé d'une sévère récession, accompagnée de turbulences sur les marchés, alors que la moyenne de la zone est à 9,9% : ces neuf bons élèves (essentiellement belges et scandinaves mais aussi le Crédit Mutuel), ne posent pas de problème. Il y a ensuite 12 banques avec des ratios compris entre 9% et 11%, qui ont montré "un degré de résistance raisonnable dans l'ensemble."
"Les banques avec des ratios de fonds propres "durs" inférieurs à 9% dans le scénario extrême présentent une position de capital plus faible, bien qu'encore satisfaisante. Ces 12 entités, représentant quasiment 40% des actifs totaux du secteur [en zone euro], devraient accroître leur solidité et renforcer leurs positions de capital pour faire face aux défis à venir et seront en conséquence surveillées attentivement", a ajouté Luis de Guindos.
Trois françaises, deux allemandes, deux italiennes
Parmi ces douze banques qui seront surveillées de plus près se trouvent trois françaises (sur les six testées) : Société Générale (avec un ratio de 7,61%) mais aussi BNP Paribas (8,64%), qui s'était pourtant félicité des résultats vendredi soir, ainsi que La Banque Postale (8,22%). Dans ce bas de classement, on trouve aussi deux allemandes, la banque régionale Norddeutsche Landesbank mais aussi la première du pays, Deutsche Bank (8,14%). Figurent aussi deux italiennes Banco BPM (6,67%), qui a signé le pire résultat de la zone euro, et UBI (7,46%), sans oublier l'espagnole BBVA (à 8,80%) et la Bank of Ireland (8,93%).
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[Le ratio de fonds propres CET1 ("fully loaded", autrement dit non phasé, sans transition) des banques françaises en cas de scénario adverse. Crédits : ABE]
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Ce sont les banques britanniques qui ont obtenu les plus mauvais résultats aux stress tests (Barclays et Lloyds).
"Grâce, en partie, à notre supervision, les banques ont considérablement accru leurs fonds propres, tout en réduisant leurs encours de prêts non performants et en améliorant leurs contrôles internes et leur gouvernance des risques, notamment" avait souligné vendredi soir la BCE dans un communiqué.
La présidente du conseil de surveillance prudentielle de la BCE, Danièle Nouy, avait indiqué vendredi que "le test nous aide à comprendre les principales vulnérabilités des différentes banques et à mieux cerner les groupes de banques les plus exposés à certains risques."
Luis de Guindos n'a pas précisé quelles seraient les suites données à ces résultats des tests de résistance. L'institution va-t-elle finalement s'en servir pour fixer de nouveaux objectifs de fonds propres pour les banques visées ? Les banques, qui se plaignaient déjà de devoir immobiliser trop de capitaux en réserve, ne manqueront pas d'exprimer leur mécontentement.
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